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Estimation de l’incertitude du montant de provisions pour sinisitre a payer: Modele de mack «cas de la saa»

Meriem Belkacem-Nacer, Abdelouahab Latreche

Abstract


Dans le cadre de l’application de la nouvelle réforme réglementaire de l’assurance «solvabilité II», les organismes assureurs ne peuvent plus se contenter des estimations déterministes des montants de provisions inscrits au passif. Il est aujourd’hui en effet indispensable d’évaluer l’incertitude de ces estimations et ainsi de quantifier le risque lié à celles-ci. Ces nouvelles exigences impliquent la mise en place de modèles de provisionnement stochastiques.

L’objectif de cet article est de mettre en avant les modèles d’évaluation du montant de provisions pour sinistre à payer, et d’expliquer l’efficacité des modèles stochastiques, et voir dans quelle mesure l’application de ces méthodes par les « compagnies algériennes d’assurance» pourrait apporter plus de précision sur l’estimation de ses provisions.

Mots-clés: Bootstrap, Chain-Ladder, Mack, Modèles linéaires généralisés (GLM), Provisions sinistres à payer (PSAP), « Solvabilité II », Triangle de liquidation




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